動態與公告

關于發布中證SPPI與ECL產品的公告

       為了更好服務市場投資者,滿足市場機構執行《企業會計準則第22號:金融工具確認和計量》標準要求,中證指數有限公司將于2020年11月23日發布中證債券合同現金流量特征測試(“SPPI”)和預期信用損失(“ECL”)兩項產品服務,其中SPPI數據包含銀行間及滬深交易所市場已上市且未到期債券(“存續債券”)和已發行未上市債券(“新發債券”)兩個SPPI文件。

       存續債券SPPI數據文件名為YYYYMMDDbond_sppi.txt,數據包含:日期、滬市代碼、深市代碼、銀行間代碼、SPPI結果、SPPI結果、未通過原因、使權不重大購入價條件、權價值和其他信息字段;新發債券SPPI數據文件名為YYYYMMDDbond_issue_sppi.txt,數據包含:日期、滬市代碼、深市代碼、銀行間代碼、滬市簡稱、深市簡稱、銀行間簡稱、SPPI結果、SPPI結果、未通過原因、使權不重大購入價條件、權價值和其他信息的字段。

       ECL數據文件名為YYYYMMDDbond_ecl.txt,數據包含:日期、滬市代碼、深市代碼、銀行間代碼、剩余期限、權種類、是否行權、初始確認日期起始日、初始確認日期截止日、減值階段、減值期限、估值隱含違約率(%)、違約損失率(%)和信用損失比例(%)的字段。

       中證估值授權用戶可通過中證指數數據服務平臺(“中證FTP”)獲取相關數據文件,中證FTP目錄地址:/idxdata/data/bonddata/sppi及/idxdata/data/bonddata/ecl。文件說明參見中證指數有限公司網站http://www.6179441.buzz(“下載中心-技術文檔-數據服務”欄目)中《中證指數數據文件服務規范(資訊商專用)》第4.2.16至4.2.19節。

 

       聯系方式:

       021-50182732

       021-50186506

       021-50921809

 

       附件:

       1、《中證債券合同現金流量特征測試(SPPI)方法》

       2、 《中證債券預期信用損失(ECL)計算方法》

       3、  20201112bond_ecl.zip

               20201112bond_issue_sppi.zip

               20201112bond_sppi.zip

               20201112bond_sppi_dict.zip




 

 

中證指數有限公司

2020 年11月16日

 

 

 

 

反饋及建議
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